Gün İçi Yoğunluk Endeksi, gün içi bazda piyasa etkinliğini ölçen teknik bir göstergedir. Her mumun en yüksek ve en düşük değerleri arasındaki mutlak farkların toplamının ortalama gerçek aralığa bölünmesiyle hesaplanır. Ortaya çıkan değer daha sonra yüzde olarak ifade edilir ve ayrı bir grafikte histogram olarak çizilir.

Gün İçi Yoğunluk Endeksi, piyasa oynaklığını değerlendirmek ve bir trendin genel gücünü belirlemek için bir araç olarak kullanılabilir. Yüksek bir değer, artan piyasa faaliyetini ve güçlü eğilimleri gösterirken, düşük bir değer, daha zayıf eğilimleri ve azalan piyasa faaliyetini gösterir.

Traderlar, piyasa eğilimlerini doğrulamak veya tahmin etmek ve ayrıca potansiyel geri dönüş sinyallerini belirlemek için Gün İçi Yoğunluk Endeksi'ni kullanabilir. Intraday Intensity Index değerlerinde hızlı bir artış, bir trendin sona erdiğini gösterebilirken, ani bir düşüş, bir tersine dönüşün yakın olduğunu gösterebilir.

Trend Belirleme: Gün İçi Yoğunluk Endeksi piyasadaki trendleri belirlemek için kullanılabilir. Yükseliyorsa yükseliş eğilimine, düşüyorsa düşüş eğilimine işaret eder. İşlem yapanlar, bu bilgileri piyasada pozisyonlara girmek veya pozisyonlardan çıkmak için kullanabilirler.

Aşırı Alış ve Aşırı Satış Koşulları: Gün İçi Yoğunluk Endeksi, piyasadaki aşırı alış ve aşırı satış koşullarını belirlemek için de kullanılabilir. Ortalamanın üzerinde olduğunda, piyasada aşırı alış olduğunu, ortalamanın altında olduğunda, piyasada aşırı satış olduğunu gösterir.

Uyumsuzluklar: Traderlar, Gün İçi Yoğunluk Endeks'ini fiyat ve momentum arasındaki farklılıkları belirlemek için de kullanılabilir. Örneğin, fiyat daha yüksek tepeler yapıyorsa ancak Gün İçi Yoğunluk Endeksi (IIIX) daha düşük tepeler yapıyorsa, bu düşüş eğiliminin tersine döndüğünü gösterebilir.

Trend onayı: Gün İçi Yoğunluk Endeksi ayrıca piyasadaki trendleri doğrulamak için de kullanılabilir. Fiyat ile aynı yönde hareket ediyorsa trendi teyit eder, ters yönde hareket ediyorsa trendin ivme kaybettiğinin sinyalini verir.

İndikatörler listesinden indikatördeki turkuaz çizgiyi ifade eden "IIIX INT Intraday Intensity Index"i ve histogramı ifade eden "IIIX INTSUM Intraday Intensity Index"i seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. Intraday Intensity Index indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz. Intraday Intensity Index indikatörü mutlaka başka indikatörler ile birlikte kullanılmalıdır.

UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.

Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.

Gün İçi Yoğunluk Endeksi (IIIX), piyasalarda işlem yapanların faaliyetlerini izlemelerine yardımcı olan hacme dayalı bir teknik göstergedir. İndikatör, günün en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını işlem hacmiyle birleştiren bir formül kullanarak tek bir işlem gününde belirli bir işlem çifti için fon akışını ölçer.

Hesaplama, kapanış fiyatının iki katından günün en yüksek ve en düşük değerlerinin çıkarılmasını, sonucun hacme bölünmesini ve ardından en yüksek ve en düşük arasındaki farkla çarpılmasını içerir. Bu, kurumsal yatırımcıların faaliyetlerine ve menkul kıymetin fiyat hareketi üzerindeki etkilerine ilişkin değerli bilgiler sağlayan bir göstergeyle sonuçlanır.

Gün İçi Yoğunluk Endeksi (IIIX) göstergesinin en önemli faydalarından biri, Bollinger Bantları ile doğrulama aracı olarak kullanılabilmesidir. Bollinger Bantları, traderların piyasa oynaklığını ve trend dönüşlerini belirlemesine yardımcı olan popüler bir teknik göstergedir. Fiyat alt Bollinger Bandına ulaştığında, traderlar bir işleme girmek için IIIX'in pozitif değerlerini arayabilirler. Tersine, fiyat üst Bollinger Bandına ulaştığında, işlemden çıkmak için IIIX'in negatif değerlerini arayabilirler.

TradingView: https://www.tradingview.com/v/klr607Yi/