Ortalama Yönsel Endeks, trendin gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Piyasanın durgun mu ilerlediğini yoksa trend piyasası mı olduğunu belirlemek için kullanılır.

Average Directional Index (ADX), trendin yönünü belirlemek için de kullanılabilir.

Bu blog yazısında Ortalama Yönsel Endeks’in ne olduğuna ve nasıl çalıştığına göz atacağız. Ayrıca Traderlands üzerinde ADX indikatörü ile nasıl hızlıca strateji oluşturabileceğinizi de inceleyeceğiz.

ADX indikatörü, piyasada ani bir hareketlilik olup olmadığını ve trendin potansiyel yönünü belirlemeye yardımcı olmak için kullanılabilir.

Ortalama Yönsel Endeks, +DI ve -DI göstergeleri ile birlikte hesaplanır. DMI, trendin ne yönde değiştiğini gösterir.

+DI yükseliş trendinin gücünü ölçerken -DI düşüş trendinin gücünü ölçer.

ADX, basitçe +DI ve -DI'nin ortalamasıdır.

Ortalama Yönsel Endeks indikatörünü kullanmanın üç yolu vardır:

1) ADX 25'in altında olması piyasada zayıf bir trend olduğunu gösterirken ADX 25'in üzerinde olması ise piyasada güçlü bir trendin olduğunu gösterir.

2) +DI, -DI'yı geçtiğinde alım seviyesi oluşur. -DI’nın +DI’ yı geçtiği durumda ise satım seviyesi oluşur.

3) +DI çizgisi, ADX'i aşağı yönlü kestiğinde veya -DI çizgisi, ADX'i yukarı yönlü kestiğinde piyasanın yükseliş eğiliminin sona erdiği düşünülebilir.

+DI çizgisi, ADX'i yukarı yönlü kestiğinde veya -DI çizgisi, ADX'i aşağı yönlü kestiğinde piyasanın düşüş eğiliminin sona erdiği düşünülebilir.

Bir mum grafiğinde işlem yapıldığını varsayarsak, ADX indikatörü 0-100 arasında değişen değerlerle ilerleyecektir.

25 veya altı zayıf bir trendi gösterirken, 50 veya üstü güçlü bir trendi gösterir.

Ortalama Yönsel Endeks, kırılma ve trend dönüş seviyelerinin doğrulanmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.

Örneğin, fiyat düşüş eğilimindeyken ADX yükseliyorsa bu düşüş eğiliminin güçlendiğini ve devam edebileceğini gösterir.

Tersi durumda, fiyat yükselme eğilimindeyken ADX düşüyorsa, bu, yükseliş eğiliminin ivme kaybettiğini ve tersine dönebileceğini gösterir.

Ortalama Yönsel Endeks, zarar durdur seviyelerini belirlemek için de kullanılabilir.

Örneğin, uzun bir işlemdeyseniz ve ADX 40'ın altına düşerse, bu yükselişin zayıfladığının bir işareti olabilir. Bu durumda pozisyon tersine dönmeden pozisyondan çıkmak isteyebilirsiniz.

Genel olarak ADX, hem yükseliş ve düşüş eğilimlerini doğrulamak hem de olası tersine dönme durumlarını tespit etmek için kullanılabilecek yararlı bir indikatördür.

Ancak, hiçbir indikatörün tek başına mükemmel olmadığını ve Ortalama Yönsel Endeks’in de diğer teknik indikatörler ve analiz teknikleriyle birlikte kullanılması gerektiğini unutmamalıyız.

Ortalama Yönsel Endeks için destek ve direnç olarak iki temel seviye vardır.

Destek seviyeleri, gösterge 20'nin altına düştüğünde ve yukarı doğru hareket etmeye başladığında ortaya çıkar. Bu, altta yatan eğilimin güçlenmeye başladığı anlamına gelir.

Direnç seviyeleri, ADX 80'in üzerine çıktığında ve aşağı doğru hareket etmeye başladığında gerçekleşir. Bu durum mevcut eğilimin zayıflamaya başladığını gösterir.

Ortalama Yönsel Endeks’i kullanmanın en iyi yolu; destek ve direnç seviyeleri, Fibonacci düzeltmeleri ve fiyat modelleri gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanmaktır.

Birden fazla indikatör aynı şeyi gösterdiğinde işlemin başarılı olma ihtimali de artar.

Ortalama Yönsel Endeks indikatörünü kullanmanın ve strateji oluşturmanın birkaç farklı yolu vardır. En popüler yöntemlerden biri +DI ve -DI eğrilerini incelemektir.

+DI çizgisinin -DI çizgisinin üzerine çıkması yükseliş trendinin başladığını gösterebilir.

Aynı şekilde, -DI çizgisinin +DI çizgisinin üzerine çıkması düşüş trendinin başladığını gösterebilir.

ADX' i kullanmanın başka bir yolu da fiyat ile indikatör arasındaki farklılıkları aramaktır.

Örneğin, fiyat yeni zirveler yapıyor ancak ADX yapmıyorsa, bu, trendin ivme kaybettiğinin ve yakında tersine dönebileceğinin bir işareti olabilir.

Başarılı bir stratejinin anahtarı giriş ve çıkış için net kurallara sahip olmaktır.

Average Directional Index (ADX) bu süreçte yardımcı bir araç olabilir, ancak hiçbir indikatörün mükemmel olmadığını unutmamak gerekir. Daha sağlam ilerleyebilmek için birkaç analiz yöntemini birlikte kullanmak her zaman önemlidir.

İndikatörler listesinden "Average Directional Index ADX", "Average Directional Index DI-" ve "Average Directional Index DI+”yı seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. ADX indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.

UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.

Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.

Stratejisi oluştururken Ortalama Yönsel Endeks ile birlikte kullanılabilecek birkaç indikatöre birlikte göz atalım.

MACD, Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Stokastik Osilatör ile ADX kullanımını inceleyebiliriz.

Bu göstergelerin her birinin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Ancak birlikte kullanıldıklarında piyasa koşullarında daha sağlam bir bütün oluşturabilirler.

MACD, iki hareketli ortalama arasındaki farkı ölçen bir momentum göstergesidir. MACD çizgisi Sinyal çizgisini yukarı yönlü kestiğinde yükseliş yaşanabilir, MACD çizgisi Sinyal çizgisini aşağı yönlü kestiğinde ise fiyatlarda düşüş yaşanabilir.

RSI, fiyatların aşırı alım veya aşırı satım bölgelerinde olup olmadığını ölçen salınımlı bir göstergedir.Genel olarak, 70'in üzerinde olduğunda fiyat seviyelerinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösterirken 30'un altında olduğunda fiyat seviyelerinin aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterdiği kabul edilir.

Stokastik Osilatör, fiyatların son fiyat hareketlerine göre ne kadar hızlı hareket ettiğini ölçen başka bir momentum göstergesidir.

Stokastik Osilatörün 80'in üzerine çıkması aşırı alım bölgesini, 20'nin altına inmesi ise aşırı satım bölgesini gösterir.

Bu indikatörlerin her biri strateji oluşturmak için tek başına kullanılabilir, fakat piyasa koşullarının daha iyi analiz edilebilmesi için birlikte de kullanılabilirler.

Örneğin, ADX mevcut güçlü bir trend olduğunu gösteriyorken hem RSI hem de Stokastik Osilatör fiyatların aşırı alımda olduğunu gösteriyorsa aşağı yönlü bir hareketin başlayabileceği düşünülebilir. Ayrıca açık olan bir pozisyonu kapatmak için iyi bir zaman olabilir.

Öte yandan, Ortalama Yönsel Endeks mevcut güçlü bir trend olduğunu, RSI ve Stokastik Osilatör fiyatların aşırı satıldığını gösteriyorsa, yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceği ve alım yapmak için uygun bir zaman olduğu düşünülebilir.

Ortalama Yönsel Endeks herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir, en yaygın kullanımı günlük grafiklerdir. Fakat, ADX saatlik veya 15 dakikalık grafikler gibi daha kısa zaman dilimlerinde de kullanılabilir.