Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama (VWMA), belli bir süre içerisinde işlem faaliyetinin miktarına bağlı olarak fiyatlar üzerindeki etkisini hesaplayan hacim ağırlıklı hareketli ortalama yaratan teknik analiz indikatörüdür.
Volume Weighted Moving Average (VWMA) indikatörünün asıl amacı trendleri belirleyerek takip etmek ve alım satım seviyeleri oluşturmaktır.
VWMA, Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Üssel Hareketli Ortalama (EMA) gibi diğer hareketli ortalamalara benzer. Ancak VWMA, yüksek hacimli dönemlere daha fazla önem vermektedir.
Bu blog yazısında, Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama indikatörüne ve bunu alım satım işlemlerinizde nasıl kullanabileceğinize bir göz atacağız.
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama İndikatörü Nedir?
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama, piyasa yönünü ölçmek için hem fiyatı hem de hacmi kullanan bir göstergedir. Yalnızca fiyat verilerini kullanan geleneksel bir hareketli ortalamanın aksine, VWMA aynı zamanda hacim verilerini de hesaba katar.
Yalnızca kripto paranın sadece fiyatını değil, aynı zamanda bu fiyatın arkasındaki işlem hacimlerini de hesaba kattığı için piyasa faaliyetinin daha doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlayabilir.
VWMA, işlem gören tüm fiyatların toplamının her dönem için hacimle çarpılması ve ardından o dönem için toplam hacme bölünmesiyle hesaplanır.
Herhangi bir hareketli ortalamada olduğu gibi, VWMA trendleri ve trend dönüşlerini belirlemek için kullanılabilir. VWMA yükseldikçe, fiyatların artan trade hacim seviyeleri ile de desteklendiğini gösterir. Tersine, VWMA düştüğünde, fiyatların azalan trade hacmi ile de baskı altına alındığını gösterir.
VWMA İndikatörü Nasıl Kullanılır?
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama indikatörü, trade yaparken daha isabetli kararlar almanıza yardımcı olabilecek basit ama etkili bir araç olarak kullanılabilir. Nasıl kullanılabileceğine göz atalım;
1. Fiyat mumları ile olan bağlantısı incelenir.
2. VWMA çizgisi fiyat mumlarının üzerine çıkarsa bu bir alım seviyesi, altında inerse bu bir satım seviyesi olabilir.
3. İşlem yapmadan önce daha isabetli analiz yapmak için diğer teknik göstergeler de birlikte kullanılabilir.
4. Zarar durdur emri, belirlenen destek seviyeleri baz alınarak ayarlanabilir. Kar al emirleri için ise direnç seviyeleri baz alınabilir.
VWMA İndikatörü İçin Destek ve Direnç Seviyeleri
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama indikatörü, belirli bir piyasaki destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Alım satım faaliyetinin hacmini hesaba katan Volume Weighted Moving Average (VWMA), diğer hareketli ortalama göstergelerine oranla daha isabetli bir analiz sunabilir.
VWMA yükseldikçe, alım hacminin arttığı ve fiyatların yükselmeye devam edeceği söylenebilir.. Tersine, VWMA düştüğünde, satış baskısının arttığı ve fiyatların muhtemelen daha düşük olacağı söylenebilir.
Destek seviyesi, VWMA göstergesi, en düşük seviyelerden itibaren yükselmeye başladığında oluşur. Bu durum, alıcıların devreye girdiğini ve fiyatları yükseltmeye başladığını gösterebilir.
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama göstergesi en yüksek seviyelerden sonra düşmeye başladığında, satıcıların kontrolü ele almaya ve fiyatları düşürmeye başladığını gösterebilir. Bu noktalarda direnç seviyeleri oluşabilir.
Her iki durumda da, eğer piyasa VWMA göstergesi tarafından belirlenen bir destek veya direnç seviyesini kırarsa, bu durum piyasa yönünde önemli bir değişiklik olacağını işaret edebilir.
VWMA İndikatörü ile Trade Stratejisi Nasıl Oluşturulur?
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama indikatörü ile bir trade stratejisi oluşturmak istendiğinde dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır.
Öncelikle indikatör periyodu varsayılan 20 olarak ayarlıdır. Bunun nedeni, VWMA'nın gecikmeli bir gösterge olması ve periyodu 20' ye ayarlamanın verilerdeki herhangi bir oynaklığı düzeltmeye yardımcı olmasıdır.
Ardından, piyasanın şu anda yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu belirlemek gerekir. Eğilimi belirledikten sonra, VWMA göstergesi ile trade fırsatları aranabilir.
Piyasa yükseliş eğiliminde ise, fiyat hareketi VWMA çizgisinin üzerine çıktığında alım seviyeleri oluşabilir.
Benzer şekilde, piyasa düşüş eğiliminde ise, fiyat hareketi VWMA çizgisinin altına düştüğünde satım seviyeleri oluşabilir.
VWMA'nın bağımsız bir gösterge olarak kullanılmaması gerektiğine dikkat etmek de önemlidir. Aksine, destek ve direnç seviyeleri, Fibonacci düzeltmeleri ve hareketli ortalamalar gibi diğer teknik göstergelerle birlikte kullanılmalıdır.
Traderlands Strateji Tasarımcısında VWMA Kullanımı
İndikatörler listesinden "Volume Weighted Moving Average (VWMA)" indikatörünü seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. VWMA indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.
Strateji Tasarımcısı Giriş Algoritması Kısmına Ekleyebileceğiniz Kurallar:
Strateji Tasarımcısı Çıkış Algoritması Kısmına Ekleyebileceğiniz Kurallar:
UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.
Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.
VWMA İndikatörü ile Birlikte Kullanılabilecek Diğer İndikatörler
Hacim Ağırlıklı Hareketli Ortalama indikatörüne ek olarak, piyasa trendlerini belirlemek ve alım satım seviyeleri oluşturmak için başka indikatörler de kullanılabilir.
En popüler göstergelerden bazıları; MACD göstergesi, Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi ve Stokastik Osilatörü içerir.Bu göstergelerin her birinin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle trade stratejinizde kullanmadan önce her birinin nasıl çalıştığını anlamak önemlidir.
MACD göstergesi, iki hareketli ortalama arasındaki farkı ölçen bir momentum göstergesidir.
RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım mı yoksa aşırı satım mı olduğunu ölçen bir momentum göstergesidir.
Stokastik osilatör, bir varlığın mevcut fiyatı ile geçmiş fiyatları arasındaki ilişkiyi ölçen bir momentum göstergesidir.
Bu göstergelerin her biri, alım satım seviyeleri oluşturmak için tek başına veya diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılabilir.
Örneğin, MACD göstergesi Sinyal çizgisinin üzerine çıktığında veya RSI göstergesi 50'nin üzerine çıktığında bir satın alma noktası oluşabilir.MACD indikatörü, Sinyal çizgisinin altına düştüğünde veya RSI 50'nin altına düştüğünde bir satış noktası oluşabilir.
Strateji tasarlarken tek bir indikatörün mükemmel olmadığını hatırlamak önemlidir. Hepsinin kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır, bu nedenle indikatörleri diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanmak önemlidir.