Değişim Oranı, alım satım stratejisi oluşturmak için önemli bir araçtır. Gelecekteki eğilimleri ve piyasadaki değişiklikleri tahmin etmenize yardımcı olabilecek öncü bir indikatördür.
Rate Of Change (ROC) indikatörü, bir varlığın fiyatının belirli bir dönemdeki değişim oranını ölçen teknik bir indikatördür. İndikatör, trend dönüşlerini, trendin devamını ve aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilir.
Blog içeriğimiz devamında Değişim İndikatörü (ROC) hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Değişim Oranı İndikatörü Nedir?
Değişim Oranı, bir dönemden diğerine fiyattaki yüzde değişimi ölçen bir momentum osilatörüdür.
ROC hesaplaması, mevcut fiyatı "n" dönem önceki fiyatla karşılaştırır. Ortaya çıkan çizim, fiyat yön değiştirdikçe sıfır çizgisinin üstünde ve altında dalgalanan bir osilatör oluşturur. Değişim Oranı’nı hesaplamak için kullanılan dönem sayısı değiştirilebilir, ancak en yaygın olanı 9'dur.
Değişim Oranı Nasıl Kullanılır?
Değişim Oranı, belirli bir süre boyunca fiyattaki yüzde değişimini ölçen bir momentum osilatörüdür. ROC hesaplaması, mevcut fiyatı "n" dönem önceki fiyatla karşılaştırır.
ROC için varsayılan yeniden inceleme süresi 9’dur, ancak bu kullanan kişi tarafından değiştirilebilir.
Değişim Oranı’nı yorumlamanın iki yolu vardır:
Bir osilatör olarak, piyasadaki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemeye yardımcı olması için kullanılabilir. ROC sıfırın üzerinde olduğunda, fiyatların yükselebileceğini gösterir; sıfırın altına düştüğünde ise tersi durumun yaşanabileceğini gösterir. Göstergenin bir periyottan diğerine artması ivmeyi, azalması ise yavaşlamayı ifade edebilir.
Öncü bir indikatör olarak, fiyatlarda gelecekteki değişiklikleri tahmin etmek için kullanılabilir. İndikatördeki bir artış, devam eden bir yükselişin habercisi olabilirken, bir düşüş, aşağı yönlü bir dönüşün yaklaşmakta olduğunu gösterebilir.
Değişim Oranı İçin Destek ve Direnç Seviyeleri
Değişim Oranı, bir dönemden diğerine fiyattaki yüzde değişimi ölçer. ROC, fiyat değiştikçe sıfır çizgisinin üstünde ve altında salınan bir çizgi olarak görüntülenir.
İki tür destek ve direnç seviyesi vardır:
1. Mutlak seviyeler: Bunlar, belirli bir süre boyunca en yüksek ve en düşük seviyeler hesaplanarak belirlenir. Örneğin, 10 günlük bir Değişim Oranı’na bakıyorsanız, son 10 gündeki en yüksek ve en düşük değerleri hesaplayabilirsiniz.
2. Göreceli seviyeler: Bunlar, daha uzun bir zaman diliminde daha kısa bir süre için en yüksek ve en düşük değerlerin hesaplanması ile belirlenir.
Örneğin, 50 günlük bir Değişim Oranı’na bakıyorsanız, son 5 gün, 10 gün veya 20 gün içindeki en yüksek ve en düşük değerleri bularak göreceli seviyeleri hesaplayabilirsiniz.
Gösterge ile destek ve direnç seviyelerini kullanırken hatırlanması gereken en önemli şey dinamik olmalarıdır, yani zamanla değişebilirler. Bu yüzden onları düzenli olarak yeniden hesaplamak önemlidir.
Değişim Oranı İndikatörü ile Nasıl Strateji Oluşturulur?
Değişim Oranı ile bir strateji oluşturmak istiyorsanız, aklınızda bulundurmanız gereken birkaç şey vardır. Birincisi, Rate Of Change (ROC) en iyi trend değişikliklerini belirlemek için kullanılır, gelecekteki fiyatları tahmin etmek için değil. İkincisi, ROC’u kullanırken, indikatör ile fiyat arasındaki farklılıkları aramak önemlidir.
Değişim Oranı, fiyatın ters yönünde hareket ettiğinde bir sapma meydana gelir. Bu, bir trend değişikliğinin yaşanabileceğine dair bir erken uyarı işareti olabilir.
Göstergeyi, alım satım seviyeleri oluşturmaya yardımcı olması için kullanabilirsiniz. ROC indikatörü sıfır çizgisini geçtiğinde bir satın alma seviyesi oluşabilir.
Bu, momentumun arttığı ve fiyatın muhtemelen daha yüksek seviyelere hareket etmeye devam edeceği anlamına gelir. ROC indikatörü sıfır çizgisinin altına düştüğünde bir satış seviyesine işaret edebilir. Bu, momentumun azaldığı ve fiyatın muhtemelen düşmeye başlayacağı anlamına gelebilir.
Rate Of Change (ROC) indikatörünün gecikmeli bir indikatör olduğunu, yani size gelecekte ne olacağını değil, yalnızca geçmişte ne olduğunu söyleyebileceğini belirtmekte fayda vardır. Bu nedenle, herhangi bir işleme karar vermeden önce ROC indikatörünü diğer teknik indikatörler veya analiz araçlarıyla birlikte kullanmak önemlidir.
Traderlands Strateji Tasarımcısında ROC Kullanımı
İndikatörler listesinden "Rate Of Change" indikatörünü seçerek strateji tasarlamaya başlayabilirsiniz. Örnek olarak hazırlanmış strateji aşağıdaki görselde yer almaktadır. Rate Of Change indikatörünü kendinize uygun şekilde, araştırmalarınız doğrultusunda tasarlayarak kullanabilirsiniz.
Strateji Tasarımcısı Giriş Algoritması Kısmına Ekleyebileceğiniz Kurallar:
Strateji Tasarımcısı Çıkış Algoritması Kısmına Ekleyebileceğiniz Kurallar:
UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.
Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.
ROC ile Kullanılabilecek Diğer Göstergeler
Diğer göstergeler trend değişikliklerini doğrulamaya veya alım satım seviyeleri oluşturmaya yardımcı olmak için Değişim Oranı ile birlikte kullanılabilir.
Örneğin, Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı alım ve aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılabilen popüler bir momentum osilatörüdür. RSI, ROC ile birleştirildiğinde, bir trendin gücü hakkında daha da fazla bilgi sağlayabilir.
ROC yükselirken RSI da yükseliyorsa, bu güçlü bir yükseliş trendinin göstergesi olabilir. Tersine, eğer ROC düşerken RSI da düşüyorsa, bu da güçlü bir düşüş trendinin göstergesi olabilir.
Trend değişikliklerini doğrulamaya veya alım satım seviyeleri oluşturmaya yardımcı olmak için ROC ile birlikte başka birçok indikatör kullanılabilir. Diğer bazı popüler örnekler arasında Hareketli Ortalamalar, Bollinger Bantları, MACD ve Stokastik osilatörler yer alır.