“Atölye” menüsü üzerinden strateji geliştirirken, kural gruplarını oluşturduktan ve trade ayarlarınızı yaptıktan sonra “Backtest” ile en fazla 1 yıllık geçmiş veriye dayanarak stratejinizin performansını ölçebilirsiniz. Dilerseniz Backtest sonuçlarına göre stratejinizde güncellemeler yapabilir, daha önce yapmış olduğunuz backtestlere ait sonuçları da görüntüleyebilirsiniz.
Backtest Nedir ve Nasıl Çalışır?
Backtest yöntemi, bir paritenin geçmiş verileri üzerinde stratejinin çalıştırılması ve elde edilen sonuçların analitik biçimde kullanıcıya aktarılmasıdır. Bu sayede, stratejide yapılacak bir değişikliğin etkileri gözlemlenebilir.
Oluşturulan kuralların geçmişteki tüm fiyat hareketlerine göre hesaplaması yapılır. Kuralların istenilen şartları gerçekleştiği fiyat için alım kaydı tutulur ve çıkış kuralları kontrol edilir. Bir pozisyon kapanmadan yeni alım kuralları işletilmez.
Backtest Sonuçları Nasıl Yorumlanır?
Bir stratejinin başarısı farklı piyasa koşullarına göre değerlendirilerek optimizasyonlar yapılabilir. Strateji başarısını ölçümlemede oldukça etkili bir yöntem olmakla beraber, aynı veriler üzerinde strateji sonuçları çok düzgün görünebilir ve gerçekten uzak sonuçlar verebilir.
Backtest yönteminde dikkat edilmesi gereken başlıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
İleriye yönelik veri eksikliği: Backtest yönteminde geçmiş veriler kullanılır. Piyasada değişen koşullar, beklenmedik olaylar veya manipülasyonlar gerçekleşebilir ve gerçek işlem sonuçları backtest sonuçlarından önemli ölçüde farklı olabilir.
Veri seti: Backtest yaparken, kullanılan veri setinin doğruluğu büyük önem taşır. Backtest analizlerinde kullanılacak veriler gerçekleşmiş işlemler üzerindeki datalar belirli periyotlarla kaydedilir. Bu durumda, anlık veri ile backtest verisi arasında bir hassasiyet farkı oluşabilir. Bu farklılık strateji tipine ve volatiliteye göre artıp azalabilir.
Overfitting Riski: Backtest, mevcut verilere dayalı olarak strateji parametrelerini ayarlamak için kullanıldığında overfitting riski ortaya çıkabilir. Overfitting, stratejinin geçmiş verilere "aşırı uyum" sağlamasına ve gelecekte başarısız olmasına neden olabilir. Bu nedenle, backtest sonuçları dikkatlice değerlendirilmeli ve farklı piyasa koşullarında test edilmelidir.
Komisyon ve Masrafları: Backtest işlemlerinde komisyonlar, emir defterindeki boşluklar ve oluşabilecek diğer işlem maliyetlerini göz ardı edilebilir. Bu maliyetler, gerçek zamanlı işlem sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir bu da backtest sonuçlarıyla gerçek performans arasında farklılıklara neden olabilir.
Repaint: Repaint sorunu, backtest sonuçlarını yanıltıcı hale getirebilir. İndikatörlerin geçmiş performansı gerçekten etkileyici görünebilirken, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için kullanıldığında aynı performansı göstermeyebilir. Bu nedenle, repaint sorunuyla karşılaşılan bir göstergeyle yapılan backtest sonuçlarına güvenmek riskli olabilir. Bu noktada, Traderlands strateji tasarımcısında açık bar ile hazırlanmış kuralın bulunması repaint ihtimalini arttırabilir.
Bu avantajlar ve dezavantajlar, backtest yöntemini değerlendirirken dikkate almamız gereken önemli noktalardır. Stratejiler ve piyasa koşulları farklı olduğundan, gerçek işlem sonuçlarını tahmin etmek için backtest sonuçlarının tek başına yeterli olmadığı unutulmamalıdır. Bu noktada, geliştirilen stratejilerin Traderlands üzerinde ücretsiz bir şekilde Canlı Test özelliği ile gerçek zamanlı veriler üzerinde test edilmesi önerilmektedir.
#backtest