Algoritmalar ile trade dünyasına adım atmanız ve kendi stratejilerinizi yaratmanız için tasarlanan Traderlands Workshop, size sunduğu teknik analiz araçları ile başarılı bir strateji tasarlamanıza yardımcı olur.

Teknik analiz araçları sayesinde tasarlamak istediğiniz stratejiyi daha da güçlü hale getirebilirsiniz. Bu blog yazısında size bu teknik analiz araçları ile ilgili bilgiler vereceğiz.

Alım satım yapılmak istenen işlem çiftine ait algoritmik trade stratejisi oluştururken faydalanabileceğiniz en özel kural gruplarından biri olan “Change Over Time” kavramını özetle zaman içerisindeki değişim olarak tanımlayabiliriz.

Bu kural grubu, giriş - çıkış algoritmalarınızı oluştururken kullandığınız indikatörlere ek bir destek sağlayarak, yaratacağınız stratejiyi daha güçlü hale getirmek için kullanılabilir.

Bu kavram, bir işlem çifti için kullandığınız herhangi bir zaman diliminde strateji yaratırken ayarlamış olduğunuz periyottaki yüzdelik fiyat değişimini hesaplayıp stratejinize bir değişken olarak tanımlamanızı sağlar.

Mum içerisinde bir değişimi ifade ettiği için, tek başına kullanılması verimli olmasa da, indikatörlere göre hazırlanmış olan stratejileri güçlendirmek için verimli bir araç olarak kullanılabilir.

Örnek olarak, Change Over Time değişkenini Traderlands Workshop’da kullanırken, stratejinizi destekleyecek bir değişken olarak kullandığınız paritede %5 lik bir düşüş olursa alım yap gibi bir ek kural koyabilirsiniz.

Sadece alış stratejinize ek olarak kullanabileceğiniz gibi, hem alış hem satış stratjinize veya sadece çıkış stratejinize bu kuralı ekleyebilirsiniz.

Seçilen zamana göre mumun açılışından itibaren fiyatın yüzdelik değişimini temsil eder.

Strateji tasarlarken bir değişken olarak kullanıldığında indikatör bazlı kesişimlere ek olarak bir onay kuralı olarak kullanılabilir. Bu sayede, kesişimlerin gerçekleştiği anda, mumda olağan dışı bir yükseliş olmuşsa ya da tanımlanan değişkenden fazla bir hareket gerçekleşmişse, stratejinin indikatör kesişimlerini baz alarak doğal olmayan (fake) bir yükseliş / düşüş sinyali için işleme girmesini engellemek için kullanılabilir. Böylelikle daha yüksek bir fiyattan alış ya da hızlı düşüş sonrası istenen fiyattan daha düşük bir short işlemine girmenin önüne geçilir.

Bu kuralın tek başına bir strateji oluşturmak için yeterli ya da verimli olduğunu söylemek mümkün değildir. Dolayısıyla ekstra bir onay olarak kullanılmasında yarar vardır.

Traderlands Workshop’da örnek kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

Seçilen parite için, mumun açılışından itibaren fiyat değerinin mutlak değişimini temsil eder.

Fiyattaki çok ani yükseliş ve düşüşlere göre kural geliştirmek için kullanılabilir. Bu kuralın tek başına bir strateji oluşturmak için kullanılmasının yeterli ya da verimli olduğunu söylemek mümkün değildir. Ek bir kontrol aracı olarak kullanılmasında yarar vardır.

Strateji tasarlarken bir değişken olarak kullanıldığında indikatör bazlı tasarımlara ek bir onay kuralı olarak kullanılabilir.

Traderlands Workshop’da örnek kullanım şekli aşağıdaki gibidir.

Performans, strateji oluşturmak istenen işlem çiftinin fiyatının dikkate alınmasına ek olarak, fiyatlardaki trendlerin de önemsenmesi ve fiyat hareketinin trend içinde olup olmadığının onayının alınması için önemli bir kural değişkenidir.

Strateji oluştururken bir karşılaştırma değişkeni olarak kullanılan Price Limits, bir işlem çiftinin fiyatındaki en düşük ve en yüksek noktaları özellikle mum kapanışları ile karşılaştırmak için kullanılan bir kural grubudur.

Traderlands Workshop’da strateji oluştururken kullanabileceğiniz kural gruplarının içerisinde zaman bazlı gruplar da bulunmaktadır. Bu noktada Time Range strateji tasarımcılarına işlem yapılmak istenen piyasalarda bulunan pariteler için zaman aralıklarını gözeterek ek kurallar koymayı sağlayan bir değişkendir.

Time Range, strateji tasarlanmak istenen işlem çiftinin grafiğinde bir zaman aralığını vurgulamanızı sağlar.

Bir strateji oluştururken bir onay ve ek kural olarak tanımlamak için kullanılabilen Time Range Hour Of Day, bir işlem çiftinin işlem gördüğü piyasalardaki zaman aralığını kullanarak hareket eder. Kripto para piyasalarının 24 saat işleme açık olmasından dolayı bu kural grubu, Traderlands Workshop’da 0 (işleme açılış saat başlangıcı) ve 23 (son piyasa işlem saati) arasında bir değerde kullanılır.

Bir diğer zaman kısıtı olarak kullanılan kural grubu ise Time Range Day Of Week’tir. Strateji oluşturulmak istenen işlem çiftinin piyasalarda işleme açık olduğu günleri filtrelemek, seçmek için kullanılır.

Kripto para piyasaları haftanın 7 günü işleme açık piyasalar olduğu için bu değişken, Traderlands Workshop’da kullanılırken 1 ve 7 arası bir değer vererek tanımlanabilir.

1 sayısı haftanın ilk günü olan Pazartesi’yi temsil ederken, 6 ve 7 sırasıyla Cumartesi ve Pazar günlerine denk gelir. Dolayısıyla indikatörler aracılığı ile strateji tasarlayan kullanıcılar, işlem çiftinin geçmiş performansını analiz ederken eğer spesifik bir günde farklı hareket ettiğini düşünüyorsa, stratejiyi o günlerde işleme girmemek üzere tasarlayabilir.

Örneğin, bir strateji tasarımcısı hafta sonu işlem açmak istemiyorsa, bu kural grubunu ekleyip, 6 ve 7 sayılarını ekleyerek, stratejisinin kesişimler oluşsa dahi işleme girmesini engelleyebilir.

Bu değişken daha çok ay bazlı belirli bir günde alım yapılmak istendiği zaman tercih edilebilir. 1 ile 31 sayıları arasında bir değer alır. Ayın o gününde işlem yapılmak istenen paritede alım stratejisi belirlemek için kullanılır.

Örnek olarak bu kural 1 olarak belirlenmiş ise yılın her ayının ilk günü alım gerçekleştirir.

Alım koşullarını saatlik, günlük gibi değişkenlerle belirleyebildiğiniz gibi, stratejinize yılın hangi aylarında alım yapılması koşulunu da ekleyebilirsiniz. 1 ile 12 arasında bir değer alan bu kuralda 1, Ocak ayını temsil ederken 12 ise Aralık ayını temsil eder.

Stratejinin çalıştırılmasını istenilen ayları ayarlayabileceğiniz gibi, işleme girmesini istemediğiniz ayları da belirtebilirsiniz.

Bir strateji oluştururken traderlar tarafından en yaygın kullanılan kural tanımlamalarından biri de işlem yapılmak istenen paritenin fiyatındaki görülen değişkenliktir. Volatilite, işlem yapılmak istenen paritenin fiyatındaki oynaklığı gösteren bir kavramdır.

Tek başına kullanıldığında anlamlı sonuçlar elde etmenin zor olmasından dolayı, bir kural grubunun içerisinde ek bir onay olarak kullanılabilir.

Traderlands Workshop’da strateji oluştururken kullanabileceğiniz değişkenler içerisinde işlem yapılmak istenen paritenin grafiğinde oluşan Mumlar (Candlestick) için de çeşitli tanımlamalar yapılabilir.

Belirli bir zaman periyodunda (15 dakika, 1 saat, 1 gün) strateji oluştururken grafikte yer alan mumların Açılış, Kapanış, En Düşük Noktası, En Yüksek Noktası gibi verilerden bir ya da birkaçını kullanarak da stratejinizi şekillendirebilirsiniz.

Bunların yanı sıra, Mum Kapanış Fiyatlarını, Mum Hacmini ve Mum Olgunluğunu bir onay kuralı olarak da stratejinize ekleyebilirsiniz.
​

Yüzdesel olarak ayarlanır. Bu yüzde ayarı doğrultusunda mumun parçalı olarak gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

Örneğin, mum olgunluğu 1 saatlik zaman diliminde %70’den küçük olarak ayarlandığında, 60 dakikanın yüzde 70’lik dilimini temsil eden 42 dakika içerisinde gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Eğer, 1 saatlik zaman diliminde mum olgunluğu %70’den büyük olarak ayarlanırsa, ilk 42 dakikadaki fiyat değişimi dikkate alınmaz, son 18 dakika’ya göre tanımlanan şartların sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

UYARI: Görsellerdeki giriş ve çıkış stratejileri, indikatörleri anlatmak için eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Herhangi bir kar garantisi vaad etmez.

Algoritmik Trading stratejisi tasarlarken genellikle birden fazla indikatör birbirine bağlanarak bir kural grubu oluşturulur.